Ha röviden kell összefoglalni a banki stressztesztek értelmét, mi ezt írnánk: felmérni olyan események várható következményeit, amelyek veszélyeztethetik a bank működését
Ki és mit vizsgál?
Az Európai Bankhatóság (European Banking Authority, EBA) 2009 óta végez banki stresszteszteteket Európa legnagyobb bankjain, amelyet kétévente újabb és újabb vizsgálatok követnek. A teszt során több jövőbeli súlyosan kedvezőtlen eseményt vesznek számításba és alaposan megnézik, hogyan hatnának azok a bankokra. A Magyar Nemzeti Bank évente több alkalommal ugyancsak vizsgálja a hazai bankok stressztűrő képességét, és maguk a bankok is nézik saját teljesítményüket különböző forgatókönyvek mellett.
Befektetői félelmek
A gyenge teljesítményt nyújtó bankok tulajdonosai persze nem maradtak teljesen nyugodtak az eredmények közlése után. Ez a bizonytalanság a bankpapírok árfolyamának zuhanásában mutatkozott meg. A részvényesekben erősödött a kétely, vajon a jövőben képesek lesznek az érintett bankok jól teljesíteni, egy kritikus helyzetben mi lesz a befektetésükkel?
Mire jó a stresszteszt?
A 2008. évi válság után nyilvánvalóvá vált, hogy előfordulhatnak olyan időszakok, amikor a bankok működését egy-egy váratlan esemény teljesen felforgatja. A stresszteszt az uniós bankok fizetőképességére gyakorolt hatását értékeli egy kedvezőtlen makrogazdasági forgatókönyv esetleges bekövetkezése során. A stresszteszt lehetővé teszi a felügyeletek számára annak felmérését, hogy a bankok elmúlt években felhalmozott tőkepufferei elegendőek-e a veszteségek fedezésére és a gazdaság támogatására válságidőszakokban. Ezen túlmenően a gyakorlat elősegíti a piaci fegyelmet azáltal, hogy bankonkénti adatokat tesz közzé, amely különösen a piaci bizonytalanság fokozódása idején döntő fontosságú. A stresszteszt eredményei elősegítik a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamatot. Az eredmények így bekerülnek a bank napi döntéshozatali rendszerébe, hiszen egyaránt van kockázatkezelési és üzleti relevanciája, de még a HR működésében is érdemes figyelembe venni. Ha a bank jól teljesít a teszten, nagy valószínűséggel ellenálló lesz olyan időszakban is, amikor az egész gazdaság bajban van.
Hogyan készülhet fel egy bank a sikeres stressztesztelésre?
A válság egyik legfontosabb tapasztalata, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni a felkészülésre, a kockázatok előzetes feltárására és a krízishelyzetek kezelésére. A stressztesztek ezt a munkát segítik, így mára mind a banki, mind a felügyeletek munkájában a tesztelés jelen van.