Banki stressztesztek. Nyelvtörőnek is jó, de igazán arra való, hogy felmérjük olyan események várható következményeit, amelyek veszélyeztethetik az adott pénzintézet működését. Az Európai Bankhatóság 2009 óta teszteli a legnagyobb európai bankokat, és kétévente újabb és újabb vizsgálatokat folytatnak. Több jövőbeli súlyosan kedvezőtlen eseményt vesznek számításba és alaposan megnézik, hogyan hatnának azok a bankokra. Az MNB ugyancsak vizsgálja a hazai bankok stressztűrő képességét, és különböző forgatókönyvek mellett maguk a bankok is nézik saját teljesítményüket. A feladatra oktatással, képzéssel kell a munkatársakat alaposan felkészíteni. Popov Atanázzal, az OTP Bank igazgatójával, a téma szakértőjével, oktatójával beszélgettünk.
2014 emlékezetes év volt, akkor a vizsgált 123 európai bankból 25 megbukott. Főleg az olasz kollégák álltak rosszul, náluk állapították meg a legsúlyosabb hiányosságokat. Nem is maradt el a felelősségre vonás, ott komoly felügyeleti következményei voltak az alulteljesítésnek.
Igen, de a 2016. évi teszt eredményei már Európa szerte jobbak voltak. Ugyan voltak bankok, amelyek akkor is gyenge teljesítményt nyújtottak, de legalább nem volt kritikusnak minősített pénzintézet. Az EBA akkor főleg azt vizsgálta, hogyan reagálna az adott bank egy kedvezőtlen gazdasági fordulatra. Összesen 51 bank javított korábbi helyzetén, így az eredményeknek ténylegesen lehetett örülni. A 2008. évi válság után nyilvánvalóvá vált, hogy előfordulhatnak olyan időszakok, amikor a bankok működését egy-egy váratlan esemény teljesen felforgatja. A szabályozó hatóságok erre készülve azt vizsgálják, hogy meghatározott időtávon miként befolyásolja majd a bankok életét, ha beüt a válság. Megnézik, mennyire stabil a bankok tőkehelyzete, s ha veszteségbe fordulnának, akkor azt mennyire tudják önállóan kezelni. Ha a bank jól teljesít a teszten, nagy valószínűséggel képes lesz talpon maradni olyan időszakban is, amikor az egész gazdaság bajban van. Ha azonban gyengén szerepel, érdemes felkészülnie a válsághelyzetre. A stressztesztelés eredményeinek ezért kell bekerülnie a bank napi döntéshozatali rendszerébe, hiszen egyaránt van kockázatkezelési és üzleti relevanciája, de még a HR működésében is figyelembe kell venni.
Hogyan lesz valakiből ICAAP, IFRS 9 és Basel III szakértő?
Az egész úgy kezdődött, hogy fogékony voltam a matematikára. Aztán a gimnáziumban amerikai mintára a Junior Achievement szervezésében elindult egy közgazdasági szakkör, ott találkoztam először a mikro- és makroökonómiával, és azt hiszem, ott el is dőlt minden. Utána már tudatosan készültem a Közgázra, nem is adtam be máshová a felvételi kérelmemet. Az egyetemen aztán a nagy szervezetek működése, a stratégia, a kontrolling és HR-is nagyon érdekelt, sokáig ez utóbbival akartam foglalkozni.
Az első munkahelyen aztán sem ez, sem az, hanem a marketing, a termékfejlesztés lett a befutó. Hogyan?
Igazából az egyetem utáni első munkahelyem nem is ez volt, hanem az USA-ban, Maine államban egy kertészetben dolgoztam. Utána sem feltétlenül akartam Budapestre költözni, de a Danone budaörsi központjában a marketing területen akkor kínálkozó lehetőség jónak tűnt, így ott kezdtem. Aztán hamar kiderült, hogy kevésbé a marketing, inkább az analitikus gondolkodást igénylő feladatok érdekelnek. Amikor a körülmények úgy hozták, váltottam és már tudatosan banki pozíciót kerestem. Ebből lett az OTP tőkeszámítási területe, ahol a Basel II feladatok voltak éppen napirenden. Néhányan mondták is, hogy a marketing után nem fogom ezt bírni, de a sztori végül elég jól sült el. Tizennégy éve vagyok ezen a területen, és elég jól bírom, hisz’ juniorból indulva ma már egy magyar irányítású multinacionális bankcsoport teljes tőkemenedzsmentjét koordinálom. Inspiráló kihívások, izgalmas akvizíciók után vagyunk úgy, hogy több országban is már a top három-négy bank közé tartozunk. A legutóbbi EBA teszten 48 bank közül a 9. legjobb eredményt értük el, ami mögött óriási munka van. A szabályozás egyre jobban szigorodik, ráadásul többféle elvárásrendszernek kell csoportszinten megfelelnünk a jelentős EU-n kívüli operáció miatt. Itt mindig van tennivaló, ha válság volt azért, ha kilábalás utáni konjunktúra, akkor meg azért. A kertészkedésre visszatérve az az időszak sem maradt folytatás nélkül, csak ezt már a hétvégeken, Velencén teszem.
Az oktatás, a tudásátadás igénye mikor merült fel először?
Szüleim pedagógusok, talán ez is közrejátszott abban, hogy már az egyetem első évében, a Studium Generale-ban, a Közgáz érettségi és felvételi előkészítő programjában oktattam és ezt egészen az egyetem végéig nagy örömmel folytattam. Fontosnak tartottam, hogy azt a lehetőséget és segítséget, amelyet székesfehérvári gimnazistaként megkaphattam, másoknak továbbadjam. Amikor megalakult az MNB Tanszék és felkértek, hogy a szakterületemet oktassam, szintén nem sokat gondolkoztam. A mögöttünk hagyott válság egyik legfontosabb tapasztalata az volt, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a felkészülésre, a kockázatok előzetes feltárására és a krízishelyzetek kezelésére.